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Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por dos activos con correlaciones estadísticas arbitrarias

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Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por dos activos con correlaciones estadísticas arbitrarias

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Cortés López, JC.; Navarro Quiles, A. (2016). Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por dos activos con correlaciones estadísticas arbitrarias. http://hdl.handle.net/10251/69157

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Title: Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por dos activos con correlaciones estadísticas arbitrarias
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
En este trabajo se determina la composición de una cartera formada por dos activos con rendimientos y riesgos individuales dados, de modo que el riesgo global de la cartera sea mínimo. La discusión está basada en el ...[+]
Subjects: Gestión del Riesgo en Carteras Financieras , Optimización
UNESCO code: 1299 - Otras especialidades matemáticas
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Type: Objeto de aprendizaje
Learning Resource Type: Artículo Docente
Educational description: Este trabajo está concebido para iniciarse en el estudio de la Gestión del Riesgo de Carteras Financieras compuestas por dos activos.
Intended End User Role: Alumno
Context: Postgrado
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 02 horas 00 minutos
Educational language: Español
Access rigths: PUBLICO

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