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Cortés López, JC.; Navarro Quiles, A. (2016). Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por dos activos con correlaciones estadísticas arbitrarias. http://hdl.handle.net/10251/69157
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Título: | Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por dos activos con correlaciones estadísticas arbitrarias | |
Autor: | Navarro Quiles, Ana | |
Entidad UPV: |
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Fecha difusión: |
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Resumen: |
En este trabajo se determina la composición de una cartera formada por dos activos con rendimientos y riesgos individuales dados, de modo que el riesgo global de la cartera sea mínimo. La discusión está basada en el ...[+]
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Palabras clave: |
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Código UNESCO: |
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Derechos de uso: | Reconocimiento - No comercial (by-nc) | |
Editorial: |
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Tipo de recurso educativo: |
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Descripción acerca del uso: |
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