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Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por dos activos con correlaciones estadísticas arbitrarias

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por dos activos con correlaciones estadísticas arbitrarias

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Nombre: Las Matemáticas ...
Tamaño: 2.477Mb
Formato: PDF
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dc.contributor.author Cortés López, Juan Carlos es_ES
dc.contributor.author Navarro Quiles, Ana es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-09T06:56:04Z
dc.date.available 2016-09-09T06:56:04Z
dc.date.issued 2016-09-09 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/69157
dc.description.abstract En este trabajo se determina la composición de una cartera formada por dos activos con rendimientos y riesgos individuales dados, de modo que el riesgo global de la cartera sea mínimo. La discusión está basada en el coeficiente de correlación estadístico de los dos activos que forman la cartera inversora. Se discuten diferentes soluciones, distinguiendo aquellas que no suponen la venta en corto de uno de los dos activos, así como las soluciones extremas con riesgo nulo. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Gestión del Riesgo en Carteras Financieras es_ES
dc.subject Optimización es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.title Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por dos activos con correlaciones estadísticas arbitrarias es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Artículo Docente es_ES
dc.lom.interactivityLevel Medio es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Postgrado es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 02 horas 00 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Este trabajo está concebido para iniciarse en el estudio de la Gestión del Riesgo de Carteras Financieras compuestas por dos activos. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Español es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2015-2016 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.subject.unesco 1299 - Otras especialidades matemáticas es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cortés López, JC.; Navarro Quiles, A. (2016). Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras compuestas por dos activos con correlaciones estadísticas arbitrarias. http://hdl.handle.net/10251/69157 es_ES
dc.description.accrualMethod DER es_ES
dc.relation.pasarela DER\540 es_ES


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