[ES] El trabajo que hemos desarrollado en este artículo es un estudio de un método histórico desarrollado por Descartes para calcular la recta normal a una curva, y que puede ser aprovechado para calcular derivadas puntuales ...
Cortés López, Juan Carlos; Sánchez Sánchez, Almudena; Villanueva Micó, Rafael Jacinto(Universitat Politècnica de València, 2015-07-14)
En este trabajo se presenta un modelo macroeconómico denominado en la literatura, el modelo de crecimiento de Domar, que trata de explicar cómo debe de variar con el tiempo la inversión para mantener en el equilibrio la ...
Cortés López, Juan Carlos; Sánchez Sánchez, Almudena; Villanueva Micó, Rafael Jacinto(Universitat Politècnica de València, 2015-07-14)
En este trabajo se estudian, a partir de la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias (e.d.o.’s) de tipo lineal, diferentes versiones de un modelo sobre la interacción de la inflación y el desempleo, que en la ...
Tamarit Ramos, Salvador(Universitat Politècnica de València, 2013-07-11)
[ES] Las variaciones de los tipos de interés ofrecidos por el dinero en bancos y otras entidades financieras afectan directamente a los mercados bursátiles. Así, por ejemplo, cuando los tipos de interés suben, se producen ...
Casas Morente, Belén(Universitat Politècnica de València, 2021-06-02)
[ES] En este Trabajo Final de Máster (TFM), se estudiará una versión avanzada del Modelo Estocástico Log-Normal, basado en un proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico, para una acción de la compañía ...
Cortés López, Juan Carlos; Romero Bauset, José Vicente; Roselló Ferragud, María Dolores; Villanueva Micó, Rafael Jacinto(Universitat Politècnica de València, 2013-07-09)
El objetivo de este trabajo es estudiar el modelo de crecimiento logístico o de Verhulst, el cual puede considerarse la base de los modelos no lineales formulados a través de ecuaciones diferenciales ordinarias (e.d.o.¿s). ...
González Cervera, José Vicente(Universitat Politècnica de València, 2013-01-15)
[ES] En el presente trabajo introduciremos el modelo del Movimiento Browniano Geométrico (MBG) para tratar de modelizar el comportamiento del valor de cotización de un activo financiero en el mercado de divisas o mercado ...
Cortés López, Juan Carlos; Burgos Simon, Clara; Jornet Sanz, Marc(Universitat Politècnica de València, 2018-09-12)
En este artículo docente se introduce el proceso estocástico Movimiento Browniano o de Wiener, explicando el rol que desempeña en la modelización de la dinámica de subyacente cotizados en ambiente de incertidumbre.
Marín García, Juan Antonio; Miguel Molina, Mª del Rosario de; Ribes Giner, Gabriela; Canós Darós, Lourdes; Albors Garrigós, José; Segarra Oña, María del Val; González Ladrón de Guevara, Fernando Raimundo; Miguel Molina, María Blanca de; Cervelló Royo, Roberto Elías; García García, Fernando; Cortés López, Juan Carlos(Universitat Politècnica de València, 2012-07-04)
Criterios y niveles que definen la calidad de un trabajo final de master
Marín García, Juan Antonio; Ribes Giner, Gabriela; Canós Darós, Lourdes; Albors Garrigós, José; Segarra Oña, María del Val; González Ladrón de Guevara, Fernando Raimundo; Miguel Molina, María Blanca de; Miguel Molina, Mª del Rosario de; Cervelló Royo, Roberto Elías; García García, Fernando; Cortés López, Juan Carlos(Universitat Politècnica de València, 2012-07-04)
Criterios y niveles que definen la calidad de un trabajo final de master
Cortés López, Juan Carlos; Sánchez-Sánchez, Almudena; Santonja, Francisco; Villanueva Micó, Rafael Jacinto(Elsevier, 2011-11)
In this paper we describe epiModel, a code developed in Mathematica that facilitates the building of systems of differential equations corresponding to type-epidemiological linear or quadratic models whose characteristics ...
Cortés López, Juan Carlos; Burgos Simon, Clara; Navarro Quiles, Ana(Universitat Politècnica de València, 2018-09-12)
En este artículo docente se estudia un tipo de estrategia inversora denominada "diferenciales de mariposa con opciones de compra y de venta" que involucra dos tipos de productos derivados, las opciones de compra (o call) ...
Burgos Simon, Clara; Cortés López, Juan Carlos; Navarro Quiles, Ana; Rodríguez Rodríguez, Gabriel(Universitat Politècnica de València, 2017-06-14)
En este artículo docente se estudian un tipo de estrategias inversora denominada ¿diferenciales de precios alcistas¿ que involucran, a su vez, dos tipos de productos derivados, las opciones de compra (o call) y de venta ...
Burgos Simon, Clara; Cortés López, Juan Carlos; Navarro Quiles, Ana; Rodríguez Rodríguez, Gabriel(Universitat Politècnica de València, 2017-06-14)
En este artículo docente se estudian un tipo de estrategia inversora denominada ¿diferenciales de precios bajistas¿ que involucran, a su vez, dos tipos de productos derivados, las opciones de compra (o call) y de venta (o ...
Burgos Simon, Clara; Cortés López, Juan Carlos; Navarro Quiles, Ana(Universitat Politècnica de València, 2017-06-16)
En este trabajo se muestra una relación fundamental entre el precio de un contrato de futuro y las primas de una opción de compra europea y una opción de venta europea, todos ellos sobre un mismo subyacente y un mismo ...
Burgos Simon, Clara; Cortés López, Juan Carlos; Navarro Quiles, Ana(Universitat Politècnica de València, 2017-06-16)
En este trabajo se muestra una relación fundamental entre el precio de un
contrato de futuro y las primas de una opción de compra europea y una opción de
venta europea, todos ellos sobre un mismo subyacente y un mismo ...
Calvo Latorre, Ana Isabel(Universitat Politècnica de València, 2022-10-21)
[ES] El propósito de este Trabajo Final de Máster es el estudio de estrategias sintéticas de tipo straddle y la determinación de fórmulas explícitas o semiexplícitas, basadas en la fórmula de Black-Scholes, que proporcionen ...
Ribera Esteve, Gala(Universitat Politècnica de València, 2014-04-04)
[ES] El impacto directo que las variaciones de los tipos de interés ofertados tienen sobre los mercados bursátiles, así como el consecuente efecto indirecto que ello produce en las Economías, es de especial relevancia. ...