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Cálculo estocástico en finanzas: aplicación del Modelo Browniano Geométrico para la predicción del activo subyacente FCC.MC en el IBEX 35

Pérez Fernández, Daniel (Universitat Politècnica de València, 2015-07-17)

[ES] En base a la coyuntura económica (aumento de la capitalización en las bolsas y disminución de la rentabilidad de la renta fija) es un buen momento para invertir en activos cotizados (renta variable). En este TFG se ...
Construcción de una cartera de inversión de mínimo riesgo con activos internacionales

Ceausu Soler, Víctor Adrián (Universitat Politècnica de València, 2021-09-07)

[ES] En el sector de las finanzas existen numerosas estrategias de inversión y construcción de carteras. Desde la selección del tipo de activos hasta la metodología empleada. Todo esto para elaborar la mejor estrategia ...
Modelización de activos cotizados mediante modelos de difusión estocásticos de tipo Itô

Miñana Sellés, Gema (Universitat Politècnica de València, 2018-05-07)

[ES] En este Trabajo Final de Grado (TFG), se estudiará el Modelo Estocástico Log-Normal, basado en un proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico (MBG), para una acción de la compañía Grifols que cotiza ...
Modelización de subyacentes financieros con ecuaciones diferenciales estocásticas. Validación y aplicación para una acción del Banco Santander

Albir Herrero, Laura (Universitat Politècnica de València, 2015-07-15)

[ES] En este Trabajo Final de Máster (TFM), se estudiará el Modelo Estocástico Log-Normal, basado en un proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico, para una acción del Banco Santander en un período ...
Modelo estocástico Log-Normal con dos subyacentes correlacionados y su aplicación a la construcción de carteras dinámicas. Aplicación a la modelización de los subyacentes cotizados Ferrovial y Repsol

Gascó Ferrer, René (Universitat Politècnica de València, 2020-08-12)

[ES] Durante el desarrollo de este Trabajo Final de Máster, se planteará una mejora del Modelo Estocástico Log-Normal, el cual está basado en el proceso estocástico denominado Movimiento Browniano Geométrico. En primer ...

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